ファンドの特色
日本を含む世界のCB(転換社債型新株予約権付社債)を投資対象とし、保有するCBの発行企業の株式を売り建てることで、CBに内包される株価変動リスクの低減をめざす。加えて、CBの発行企業との相対取引も収益の源泉とする(ゼロ・トレンド戦略)。外貨建資産への投資にあたっては、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.16% | 2.19% | -0.18% | -- |
| カテゴリー | 9.69% | 2.97% | 0.49% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.53% | -0.78% | -0.67% | -- |
| 順位 | 38位 | 26位 | 23位 | -- |
| %ランク | 74% | 55% | 59% | -- |
| ファンド数 | 52本 | 48本 | 39本 | -- |
| 標準偏差 | 1.33 | 1.77 | 3.56 | -- |
| カテゴリー | 8.05 | 7.32 | 6.97 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.72 | -5.55 | -3.41 | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 12位 | -- |
| %ランク | 2% | 3% | 31% | -- |
| ファンド数 | 52本 | 48本 | 39本 | -- |
| シャープレシオ | 1.81 | 1.04 | -0.12 | -- |
| カテゴリー | 0.94 | 0.37 | 0.08 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.87 | +0.67 | -0.20 | -- |
| 順位 | 11位 | 9位 | 22位 | -- |
| %ランク | 22% | 19% | 57% | -- |
| ファンド数 | 52本 | 48本 | 39本 | -- |
