ファンドの特色
日本を含む世界のCB(転換社債型新株予約権付社債)を投資対象とし、保有するCBの発行企業の株式を売り建てることで、CBに内包される株価変動リスクの低減をめざす。加えて、CBの発行企業との相対取引も収益の源泉とする(ゼロ・トレンド戦略)。外貨建資産への投資にあたっては、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.92% | 2.09% | 0.01% | -- |
| カテゴリー | 10.56% | 2.72% | 0.93% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.64% | -0.63% | -0.92% | -- |
| 順位 | 37位 | 26位 | 23位 | -- |
| %ランク | 70% | 55% | 61% | -- |
| ファンド数 | 53本 | 48本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 1.16 | 1.78 | 3.56 | -- |
| カテゴリー | 7.80 | 7.23 | 6.95 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.64 | -5.45 | -3.39 | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 12位 | -- |
| %ランク | 2% | 3% | 32% | -- |
| ファンド数 | 53本 | 48本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | 2.81 | 1.01 | -0.05 | -- |
| カテゴリー | 1.12 | 0.39 | 0.17 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.69 | +0.62 | -0.22 | -- |
| 順位 | 4位 | 12位 | 23位 | -- |
| %ランク | 8% | 25% | 61% | -- |
| ファンド数 | 53本 | 48本 | 38本 | -- |
