ファンドの特色
日本を含む世界のCB(転換社債型新株予約権付社債)を投資対象とし、保有するCBの発行企業の株式を売り建てることで、CBに内包される株価変動リスクの低減をめざす。加えて、CBの発行企業との相対取引も収益の源泉とする(ゼロ・トレンド戦略)。外貨建資産への投資にあたっては、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.80% | 1.99% | -0.48% | -- |
| カテゴリー | 7.48% | 2.88% | 0.60% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.68% | -0.89% | -1.08% | -- |
| 順位 | 38位 | 25位 | 25位 | -- |
| %ランク | 76% | 55% | 66% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 46本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 1.52 | 1.83 | 3.55 | -- |
| カテゴリー | 8.01 | 7.08 | 6.78 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.49 | -5.25 | -3.23 | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 12位 | -- |
| %ランク | 2% | 3% | 32% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 46本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | 0.68 | 0.87 | -0.21 | -- |
| カテゴリー | 0.71 | 0.35 | 0.09 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.03 | +0.52 | -0.30 | -- |
| 順位 | 29位 | 11位 | 27位 | -- |
| %ランク | 58% | 24% | 72% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 46本 | 38本 | -- |
