ファンドの特色
日本を含む世界のCB(転換社債型新株予約権付社債)を投資対象とし、保有するCBの発行企業の株式を売り建てることで、CBに内包される株価変動リスクの低減をめざす。加えて、CBの発行企業との相対取引も収益の源泉とする(ゼロ・トレンド戦略)。外貨建資産への投資にあたっては、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.40% | 2.03% | -0.15% | -- |
| カテゴリー | 9.28% | 2.61% | 0.75% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.88% | -0.58% | -0.90% | -- |
| 順位 | 39位 | 25位 | 22位 | -- |
| %ランク | 74% | 53% | 58% | -- |
| ファンド数 | 53本 | 48本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 1.33 | 1.79 | 3.56 | -- |
| カテゴリー | 8.03 | 7.28 | 6.96 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.70 | -5.49 | -3.40 | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 12位 | -- |
| %ランク | 2% | 3% | 32% | -- |
| ファンド数 | 53本 | 48本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | 2.02 | 0.95 | -0.10 | -- |
| カテゴリー | 0.97 | 0.36 | 0.14 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.05 | +0.59 | -0.24 | -- |
| 順位 | 10位 | 11位 | 24位 | -- |
| %ランク | 19% | 23% | 64% | -- |
| ファンド数 | 53本 | 48本 | 38本 | -- |
