ファンドの特色
日本を含む世界のCB(転換社債型新株予約権付社債)を投資対象とし、保有するCBの発行企業の株式を売り建てることで、CBに内包される株価変動リスクの低減をめざす。加えて、CBの発行企業との相対取引も収益の源泉とする(ゼロ・トレンド戦略)。外貨建資産への投資にあたっては、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.42% | 2.24% | -0.09% | -- |
| カテゴリー | 11.25% | 2.83% | 0.88% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.83% | -0.59% | -0.97% | -- |
| 順位 | 39位 | 24位 | 24位 | -- |
| %ランク | 73% | 49% | 62% | -- |
| ファンド数 | 54本 | 49本 | 39本 | -- |
| 標準偏差 | 1.34 | 1.79 | 3.57 | -- |
| カテゴリー | 7.69 | 7.31 | 6.97 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.35 | -5.52 | -3.40 | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 12位 | -- |
| %ランク | 2% | 3% | 31% | -- |
| ファンド数 | 54本 | 49本 | 39本 | -- |
| シャープレシオ | 2.11 | 1.10 | -0.08 | -- |
| カテゴリー | 1.19 | 0.40 | 0.15 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.92 | +0.70 | -0.23 | -- |
| 順位 | 10位 | 11位 | 25位 | -- |
| %ランク | 19% | 23% | 65% | -- |
| ファンド数 | 54本 | 49本 | 39本 | -- |
