ファンドの特色
主要投資対象は、先進国の国債、世界各国の株式・債券・リート・コモディティなど。世界各国の先物取引も利用する。アクティブな資産配分と市場のダウンサイド・リスク低減のためのリスク・マネジメントを組み合わせることにより、リスク調整後の良好なリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 4.88% | 0.41% | -1.80% | -0.38% |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | 1.84% |
+/- カテゴリー | -1.08% | +0.30% | -3.02% | -2.22% |
順位 | 78位 | 59位 | 110位 | 42位 |
%ランク | 51% | 43% | 97% | 90% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
標準偏差 | 7.50 | 6.72 | 7.82 | 6.82 |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | 4.77 |
+/- カテゴリー | +1.56 | +1.28 | +2.69 | +2.05 |
順位 | 133位 | 112位 | 102位 | 40位 |
%ランク | 87% | 82% | 90% | 86% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
シャープレシオ | 0.65 | 0.06 | -0.23 | -0.06 |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | 0.39 |
+/- カテゴリー | -0.24 | +0.07 | -0.42 | -0.45 |
順位 | 97位 | 60位 | 92位 | 41位 |
%ランク | 63% | 44% | 81% | 88% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |