ファンドの特色
世界各国の株価指数先物、債券先物等を主要投資対象とし、独自の数量モデルに基づき、デリバティブ取引を積極的に活用する。目標ボラティリティ水準を維持することにより、あらゆる市場環境において超過収益の獲得をめざす。なお、目標ボラティリティは10%とする。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.98% | 0.80% | -2.85% | -- |
| カテゴリー | 5.23% | 3.08% | 0.86% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.21% | -2.28% | -3.71% | -- |
| 順位 | 131位 | 93位 | 108位 | -- |
| %ランク | 93% | 73% | 96% | -- |
| ファンド数 | 141本 | 129本 | 113本 | -- |
| 標準偏差 | 14.89 | 11.36 | 11.43 | -- |
| カテゴリー | 6.27 | 5.58 | 5.53 | -- |
| +/- カテゴリー | +8.62 | +5.78 | +5.90 | -- |
| 順位 | 137位 | 125位 | 109位 | -- |
| %ランク | 98% | 97% | 97% | -- |
| ファンド数 | 141本 | 129本 | 113本 | -- |
| シャープレシオ | -0.10 | 0.05 | -0.26 | -- |
| カテゴリー | 0.61 | 0.39 | 0.05 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.71 | -0.34 | -0.31 | -- |
| 順位 | 126位 | 99位 | 85位 | -- |
| %ランク | 90% | 77% | 76% | -- |
| ファンド数 | 141本 | 129本 | 113本 | -- |
