ファンドの特色
世界各国の株価指数先物、債券先物等を主要投資対象とし、独自の数量モデルに基づき、デリバティブ取引を積極的に活用する。目標ボラティリティ水準を維持することにより、あらゆる市場環境において超過収益の獲得をめざす。なお、目標ボラティリティは10%とする。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.00% | 4.74% | -0.91% | -- |
| カテゴリー | 8.63% | 4.79% | 1.86% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.63% | -0.05% | -2.77% | -- |
| 順位 | 86位 | 42位 | 96位 | -- |
| %ランク | 61% | 34% | 86% | -- |
| ファンド数 | 141本 | 126本 | 112本 | -- |
| 標準偏差 | 11.83 | 9.91 | 10.64 | -- |
| カテゴリー | 4.46 | 5.13 | 5.26 | -- |
| +/- カテゴリー | +7.37 | +4.78 | +5.38 | -- |
| 順位 | 137位 | 121位 | 108位 | -- |
| %ランク | 98% | 97% | 97% | -- |
| ファンド数 | 141本 | 126本 | 112本 | -- |
| シャープレシオ | 0.38 | 0.46 | -0.10 | -- |
| カテゴリー | 1.63 | 0.78 | 0.25 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.25 | -0.32 | -0.35 | -- |
| 順位 | 127位 | 88位 | 83位 | -- |
| %ランク | 91% | 70% | 75% | -- |
| ファンド数 | 141本 | 126本 | 112本 | -- |
