ファンドの特色
世界各国の株価指数先物、債券先物等を主要投資対象とし、独自の数量モデルに基づき、デリバティブ取引を積極的に活用する。目標ボラティリティ水準を維持することにより、あらゆる市場環境において超過収益の獲得をめざす。なお、目標ボラティリティは10%とする。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -6.06% | 2.05% | -4.38% | -- |
| カテゴリー | 0.19% | 3.73% | 0.30% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.25% | -1.68% | -4.68% | -- |
| 順位 | 129位 | 79位 | 102位 | -- |
| %ランク | 98% | 66% | 98% | -- |
| ファンド数 | 132本 | 121本 | 105本 | -- |
| 標準偏差 | 13.39 | 11.41 | 11.21 | -- |
| カテゴリー | 6.84 | 5.52 | 5.82 | -- |
| +/- カテゴリー | +6.55 | +5.89 | +5.39 | -- |
| 順位 | 129位 | 118位 | 101位 | -- |
| %ランク | 98% | 98% | 97% | -- |
| ファンド数 | 132本 | 121本 | 105本 | -- |
| シャープレシオ | -0.51 | 0.14 | -0.42 | -- |
| カテゴリー | -0.12 | 0.49 | -0.04 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.39 | -0.35 | -0.38 | -- |
| 順位 | 109位 | 99位 | 82位 | -- |
| %ランク | 83% | 82% | 79% | -- |
| ファンド数 | 132本 | 121本 | 105本 | -- |
