ファンドの特色
世界各国の株価指数先物、債券先物等を主要投資対象とし、独自の数量モデルに基づき、デリバティブ取引を積極的に活用する。目標ボラティリティ水準を維持することにより、あらゆる市場環境において超過収益の獲得をめざす。なお、目標ボラティリティは10%とする。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.77% | 2.01% | -4.01% | -- |
| カテゴリー | 5.10% | 3.14% | 0.60% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.33% | -1.13% | -4.61% | -- |
| 順位 | 57位 | 65位 | 104位 | -- |
| %ランク | 43% | 54% | 98% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | -- |
| 標準偏差 | 13.71 | 11.22 | 11.21 | -- |
| カテゴリー | 6.56 | 5.56 | 5.75 | -- |
| +/- カテゴリー | +7.15 | +5.66 | +5.46 | -- |
| 順位 | 129位 | 118位 | 102位 | -- |
| %ランク | 97% | 97% | 96% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | -- |
| シャープレシオ | 0.30 | 0.15 | -0.38 | -- |
| カテゴリー | 0.64 | 0.38 | 0.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.34 | -0.23 | -0.38 | -- |
| 順位 | 91位 | 89位 | 84位 | -- |
| %ランク | 69% | 73% | 79% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | -- |
