ファンドの特色
世界各国の株価指数先物、債券先物等を主要投資対象とし、独自の数量モデルに基づき、デリバティブ取引を積極的に活用する。目標ボラティリティ水準を維持することにより、あらゆる市場環境において超過収益の獲得をめざす。なお、目標ボラティリティは10%とする。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.53% | 1.56% | -2.31% | -- |
| カテゴリー | 5.21% | 3.81% | 1.29% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.68% | -2.25% | -3.60% | -- |
| 順位 | 96位 | 88位 | 109位 | -- |
| %ランク | 67% | 69% | 95% | -- |
| ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | -- |
| 標準偏差 | 10.48 | 9.57 | 10.29 | -- |
| カテゴリー | 4.25 | 4.99 | 5.13 | -- |
| +/- カテゴリー | +6.23 | +4.58 | +5.16 | -- |
| 順位 | 139位 | 124位 | 111位 | -- |
| %ランク | 97% | 97% | 97% | -- |
| ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | -- |
| シャープレシオ | 0.10 | 0.14 | -0.24 | -- |
| カテゴリー | 0.82 | 0.61 | 0.14 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.72 | -0.47 | -0.38 | -- |
| 順位 | 106位 | 102位 | 87位 | -- |
| %ランク | 74% | 80% | 76% | -- |
| ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | -- |
