ファンドの特色
世界各国の株価指数先物、債券先物等を主要投資対象とし、独自の数量モデルに基づき、デリバティブ取引を積極的に活用する。目標ボラティリティ水準を維持することにより、あらゆる市場環境において超過収益の獲得をめざす。なお、目標ボラティリティは10%とする。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.86% | 1.71% | -2.34% | -- |
| カテゴリー | 8.81% | 3.67% | 1.07% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.95% | -1.96% | -3.41% | -- |
| 順位 | 63位 | 83位 | 107位 | -- |
| %ランク | 45% | 65% | 94% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 128本 | 114本 | -- |
| 標準偏差 | 13.45 | 11.36 | 11.47 | -- |
| カテゴリー | 6.11 | 5.69 | 5.63 | -- |
| +/- カテゴリー | +7.34 | +5.67 | +5.84 | -- |
| 順位 | 136位 | 124位 | 110位 | -- |
| %ランク | 98% | 97% | 97% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 128本 | 114本 | -- |
| シャープレシオ | 0.54 | 0.13 | -0.22 | -- |
| カテゴリー | 1.23 | 0.47 | 0.09 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.69 | -0.34 | -0.31 | -- |
| 順位 | 110位 | 101位 | 86位 | -- |
| %ランク | 79% | 79% | 76% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 128本 | 114本 | -- |
