ファンドの特色
世界各国の株価指数先物、債券先物等を主要投資対象とし、独自の数量モデルに基づき、デリバティブ取引を積極的に活用する。目標ボラティリティ水準を維持することにより、あらゆる市場環境において超過収益の獲得をめざす。なお、目標ボラティリティは10%とする。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.20% | 1.25% | -4.09% | -- |
| カテゴリー | 1.33% | 2.81% | 0.27% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.53% | -1.56% | -4.36% | -- |
| 順位 | 104位 | 79位 | 101位 | -- |
| %ランク | 80% | 66% | 98% | -- |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 104本 | -- |
| 標準偏差 | 14.68 | 11.48 | 11.25 | -- |
| カテゴリー | 7.04 | 5.57 | 5.76 | -- |
| +/- カテゴリー | +7.64 | +5.91 | +5.49 | -- |
| 順位 | 127位 | 118位 | 100位 | -- |
| %ランク | 98% | 98% | 97% | -- |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 104本 | -- |
| シャープレシオ | -0.13 | 0.07 | -0.39 | -- |
| カテゴリー | 0.02 | 0.31 | -0.06 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.15 | -0.24 | -0.33 | -- |
| 順位 | 83位 | 94位 | 79位 | -- |
| %ランク | 64% | 78% | 76% | -- |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 104本 | -- |
