ファンドの特色
世界各国の株価指数先物、債券先物等を主要投資対象とし、独自の数量モデルに基づき、デリバティブ取引を積極的に活用する。目標ボラティリティ水準を維持することにより、あらゆる市場環境において超過収益の獲得をめざす。なお、目標ボラティリティは10%とする。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.43% | 1.82% | -2.31% | -- |
| カテゴリー | 4.55% | 3.40% | 1.36% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.98% | -1.58% | -3.67% | -- |
| 順位 | 128位 | 77位 | 105位 | -- |
| %ランク | 89% | 61% | 95% | -- |
| ファンド数 | 144本 | 128本 | 111本 | -- |
| 標準偏差 | 10.51 | 10.06 | 10.26 | -- |
| カテゴリー | 4.38 | 5.25 | 5.06 | -- |
| +/- カテゴリー | +6.13 | +4.81 | +5.20 | -- |
| 順位 | 141位 | 123位 | 108位 | -- |
| %ランク | 98% | 97% | 98% | -- |
| ファンド数 | 144本 | 128本 | 111本 | -- |
| シャープレシオ | -0.08 | 0.16 | -0.24 | -- |
| カテゴリー | 0.74 | 0.50 | 0.17 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.82 | -0.34 | -0.41 | -- |
| 順位 | 122位 | 96位 | 87位 | -- |
| %ランク | 85% | 75% | 79% | -- |
| ファンド数 | 144本 | 128本 | 111本 | -- |
