ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 42.33% | 20.17% | 18.83% | 13.12% |
カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | 11.34% |
+/- カテゴリー | +4.83% | +2.66% | +1.79% | +1.78% |
順位 | 102位 | 83位 | 74位 | 49位 |
%ランク | 50% | 48% | 50% | 52% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
標準偏差 | 12.31 | 14.99 | 17.18 | 16.59 |
カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | 18.15 |
+/- カテゴリー | -1.43 | -1.05 | -1.56 | -1.56 |
順位 | 65位 | 70位 | 71位 | 31位 |
%ランク | 32% | 40% | 48% | 33% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
シャープレシオ | 3.44 | 1.35 | 1.10 | 0.79 |
カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | 0.67 |
+/- カテゴリー | +0.58 | +0.19 | +0.14 | +0.12 |
順位 | 91位 | 90位 | 75位 | 53位 |
%ランク | 45% | 52% | 50% | 56% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |