ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 43.32% | 21.07% | 19.73% | 13.98% |
カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | 11.34% |
+/- カテゴリー | +5.82% | +3.56% | +2.69% | +2.64% |
順位 | 63位 | 43位 | 32位 | 16位 |
%ランク | 31% | 25% | 22% | 17% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
標準偏差 | 12.31 | 14.99 | 17.19 | 16.60 |
カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | 18.15 |
+/- カテゴリー | -1.43 | -1.05 | -1.55 | -1.55 |
順位 | 66位 | 89位 | 86位 | 45位 |
%ランク | 33% | 51% | 58% | 48% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
シャープレシオ | 3.52 | 1.41 | 1.15 | 0.84 |
カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | 0.67 |
+/- カテゴリー | +0.66 | +0.25 | +0.19 | +0.17 |
順位 | 42位 | 44位 | 36位 | 17位 |
%ランク | 21% | 25% | 24% | 18% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |