ファンドの特色
日本株式、先進国株式、新興国株式、日本国債、先進国国債、新興国債券、国内REIT、先進国REITの8資産を実質的な投資対象とする。先物取引を積極的に活用するとともに、ETFを通じた投資も行う。市場環境に応じて、独自の定量モデルを用いて基本ポートフォリオにおける投資比率を調整し、最終的な各資産への実質的な投資比率を決定する。外貨建資産については、先進国通貨建資産および先物取引における証拠金部分について対円で為替ヘッジを行う。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -16.77% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | -3.57% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -13.20% | -- | -- | -- |
| 順位 | 254位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 96% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 267本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 35.38 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 10.50 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +24.88 | -- | -- | -- |
| 順位 | 267位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 100% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 267本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.47 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | -0.27 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.20 | -- | -- | -- |
| 順位 | 190位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 72% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 267本 | -- | -- | -- |
