ファンドの特色
リスク・パリティ戦略に基づき、ファンド全体のボラティリティを一定水準(20%程度)以下に維持しつつ、先進国株式の株価指数先物取引(S&P500種指数先物、EURO STOXX50指数先物、FTSE100指数先物、日経225先物)と先進国債券の債券先物取引(米国10年国債先物、ドイツ10年国債先物)の買建てを行い、参照指数の中長期的な動きが概ね反映される投資成果を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 8.01% | -- | -- | -- |
カテゴリー | 9.57% | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -1.56% | -- | -- | -- |
順位 | 187位 | -- | -- | -- |
%ランク | 72% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 263本 | -- | -- | -- |
標準偏差 | 20.81 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 11.01 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +9.80 | -- | -- | -- |
順位 | 249位 | -- | -- | -- |
%ランク | 95% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 263本 | -- | -- | -- |
シャープレシオ | 0.39 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 0.96 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.57 | -- | -- | -- |
順位 | 223位 | -- | -- | -- |
%ランク | 85% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 263本 | -- | -- | -- |