ファンドの特色
主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.38% | 1.54% | -3.95% | -- |
| カテゴリー | 13.08% | 13.97% | 9.42% | -- |
| +/- カテゴリー | -9.70% | -12.43% | -13.37% | -- |
| 順位 | 274位 | 238位 | 225位 | -- |
| %ランク | 98% | 99% | 100% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 5.24 | 6.81 | 9.05 | -- |
| カテゴリー | 7.64 | 7.80 | 8.59 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.40 | -0.99 | +0.46 | -- |
| 順位 | 21位 | 79位 | 170位 | -- |
| %ランク | 8% | 33% | 76% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 0.56 | 0.20 | -0.45 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.83 | 1.13 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.14 | -1.63 | -1.58 | -- |
| 順位 | 272位 | 239位 | 225位 | -- |
| %ランク | 97% | 99% | 100% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
