ファンドの特色
主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.01% | 1.79% | -3.71% | -- |
| カテゴリー | 17.55% | 12.35% | 8.85% | -- |
| +/- カテゴリー | -12.54% | -10.56% | -12.56% | -- |
| 順位 | 280位 | 256位 | 228位 | -- |
| %ランク | 98% | 100% | 99% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
| 標準偏差 | 11.30 | 8.82 | 9.62 | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.14 | 9.49 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.68 | -0.32 | +0.13 | -- |
| 順位 | 200位 | 137位 | 154位 | -- |
| %ランク | 70% | 54% | 67% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
| シャープレシオ | 0.38 | 0.16 | -0.41 | -- |
| カテゴリー | 1.60 | 1.34 | 0.95 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.22 | -1.18 | -1.36 | -- |
| 順位 | 280位 | 254位 | 230位 | -- |
| %ランク | 98% | 99% | 100% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
