ファンドの特色
主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.60% | 1.85% | -3.57% | -- |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | 8.31% | -- |
| +/- カテゴリー | -11.06% | -10.10% | -11.88% | -- |
| 順位 | 282位 | 258位 | 230位 | -- |
| %ランク | 98% | 100% | 99% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 11.76 | 8.80 | 9.58 | -- |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | 9.60 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.34 | -0.45 | -0.02 | -- |
| 順位 | 184位 | 131位 | 148位 | -- |
| %ランク | 64% | 51% | 64% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | -0.01 | 0.17 | -0.40 | -- |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | 0.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.98 | -1.10 | -1.28 | -- |
| 順位 | 282位 | 258位 | 232位 | -- |
| %ランク | 98% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
