ファンドの特色
主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 1.79% | -4.47% | -- | -- |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | -- | -- |
+/- カテゴリー | -4.17% | -4.58% | -- | -- |
順位 | 115位 | 133位 | -- | -- |
%ランク | 75% | 97% | -- | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | -- | -- |
標準偏差 | 9.06 | 10.33 | -- | -- |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +3.12 | +4.89 | -- | -- |
順位 | 145位 | 131位 | -- | -- |
%ランク | 95% | 95% | -- | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | -- | -- |
シャープレシオ | 0.20 | -0.43 | -- | -- |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.69 | -0.42 | -- | -- |
順位 | 124位 | 104位 | -- | -- |
%ランク | 81% | 76% | -- | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | -- | -- |