ファンドの特色
主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.25% | -0.09% | -2.98% | -- |
| カテゴリー | 24.48% | 13.62% | 8.73% | -- |
| +/- カテゴリー | -17.23% | -13.71% | -11.71% | -- |
| 順位 | 281位 | 253位 | 226位 | -- |
| %ランク | 99% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 254本 | 227本 | -- |
| 標準偏差 | 11.01 | 8.72 | 9.67 | -- |
| カテゴリー | 10.50 | 9.33 | 9.42 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.51 | -0.61 | +0.25 | -- |
| 順位 | 187位 | 118位 | 157位 | -- |
| %ランク | 66% | 47% | 70% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 254本 | 227本 | -- |
| シャープレシオ | 0.61 | -0.04 | -0.33 | -- |
| カテゴリー | 2.30 | 1.45 | 0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.69 | -1.49 | -1.27 | -- |
| 順位 | 282位 | 253位 | 226位 | -- |
| %ランク | 99% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 254本 | 227本 | -- |
