ファンドの特色
主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率6%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.56% | 1.44% | -2.69% | -- |
| カテゴリー | 6.85% | 7.40% | 4.51% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.29% | -5.96% | -7.20% | -- |
| 順位 | 320位 | 301位 | 268位 | -- |
| %ランク | 96% | 98% | 100% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 8.93 | 6.67 | 7.27 | -- |
| カテゴリー | 9.14 | 7.12 | 7.31 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.21 | -0.45 | -0.04 | -- |
| 順位 | 193位 | 148位 | 143位 | -- |
| %ランク | 58% | 49% | 53% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | -0.02 | 0.16 | -0.41 | -- |
| カテゴリー | 0.62 | 0.94 | 0.55 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.64 | -0.78 | -0.96 | -- |
| 順位 | 316位 | 302位 | 263位 | -- |
| %ランク | 95% | 99% | 98% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
