ファンドの特色
主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率6%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.62% | 1.16% | -3.03% | -- |
| カテゴリー | 8.63% | 8.78% | 5.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.01% | -7.62% | -8.40% | -- |
| 順位 | 301位 | 299位 | 273位 | -- |
| %ランク | 92% | 99% | 100% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 3.97 | 5.15 | 6.88 | -- |
| カテゴリー | 5.59 | 5.99 | 6.58 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.62 | -0.84 | +0.30 | -- |
| 順位 | 83位 | 121位 | 162位 | -- |
| %ランク | 26% | 40% | 60% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 0.54 | 0.19 | -0.46 | -- |
| カテゴリー | 1.45 | 1.41 | 0.77 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.91 | -1.22 | -1.23 | -- |
| 順位 | 298位 | 297位 | 270位 | -- |
| %ランク | 91% | 98% | 99% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
