ファンドの特色
海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 43.15% | 20.89% | 19.51% | 13.70% |
カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | 11.34% |
+/- カテゴリー | +5.65% | +3.38% | +2.47% | +2.36% |
順位 | 72位 | 51位 | 44位 | 26位 |
%ランク | 36% | 29% | 30% | 28% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
標準偏差 | 12.33 | 15.00 | 17.19 | 16.61 |
カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | 18.15 |
+/- カテゴリー | -1.41 | -1.04 | -1.55 | -1.54 |
順位 | 105位 | 100位 | 92位 | 55位 |
%ランク | 52% | 57% | 62% | 58% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
シャープレシオ | 3.50 | 1.39 | 1.14 | 0.83 |
カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | 0.67 |
+/- カテゴリー | +0.64 | +0.23 | +0.18 | +0.16 |
順位 | 56位 | 53位 | 42位 | 27位 |
%ランク | 28% | 31% | 28% | 29% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |