ファンドの特色
主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.55% | 0.24% | -1.11% | -- |
| カテゴリー | 5.39% | 3.10% | 0.68% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.84% | -2.86% | -1.79% | -- |
| 順位 | 110位 | 103位 | 79位 | -- |
| %ランク | 80% | 82% | 72% | -- |
| ファンド数 | 138本 | 126本 | 111本 | -- |
| 標準偏差 | 2.93 | 2.25 | 2.46 | -- |
| カテゴリー | 6.61 | 5.64 | 5.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.68 | -3.39 | -3.38 | -- |
| 順位 | 7位 | 6位 | 5位 | -- |
| %ランク | 6% | 5% | 5% | -- |
| ファンド数 | 138本 | 126本 | 111本 | -- |
| シャープレシオ | 0.30 | -0.05 | -0.55 | -- |
| カテゴリー | 0.71 | 0.37 | 0.02 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.41 | -0.42 | -0.57 | -- |
| 順位 | 105位 | 103位 | 99位 | -- |
| %ランク | 77% | 82% | 90% | -- |
| ファンド数 | 138本 | 126本 | 111本 | -- |
