ファンドの特色
日本を含む世界の主要国における時価総額が上位約1,000銘柄の中からニューメリック社の独自のシステム運用により個別銘柄の値動きの特徴についてモデル分析を行い、「個別銘柄のリスクの偏り」、「個別銘柄の値動き特性の偏り」をそれぞれ調整し、ポートフォリオのリスク低減と運用効率の向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.49% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 17.41% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.92% | -- | -- | -- |
| 順位 | 251位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 69% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 369本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 8.49 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 15.08 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.59 | -- | -- | -- |
| 順位 | 16位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 5% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 369本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.53 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.20 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.33 | -- | -- | -- |
| 順位 | 95位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 26% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 369本 | -- | -- | -- |
