ファンドの特色
主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。マルチファクターモデルを活用した最適化法により、実績トラッキングエラーを抑えることを目指してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 32.96% | 15.58% | 15.46% | 11.00% |
カテゴリー | 32.92% | 15.80% | 15.81% | 10.98% |
+/- カテゴリー | +0.04% | -0.22% | -0.35% | +0.02% |
順位 | 115位 | 101位 | 101位 | 61位 |
%ランク | 42% | 40% | 43% | 36% |
ファンド数 | 277本 | 257本 | 240本 | 172本 |
標準偏差 | 12.01 | 11.80 | 13.83 | 14.68 |
カテゴリー | 13.05 | 12.77 | 14.90 | 15.77 |
+/- カテゴリー | -1.04 | -0.97 | -1.07 | -1.09 |
順位 | 135位 | 119位 | 105位 | 81位 |
%ランク | 49% | 47% | 44% | 48% |
ファンド数 | 277本 | 257本 | 240本 | 172本 |
シャープレシオ | 2.74 | 1.32 | 1.12 | 0.75 |
カテゴリー | 2.54 | 1.23 | 1.07 | 0.70 |
+/- カテゴリー | +0.20 | +0.09 | +0.05 | +0.05 |
順位 | 70位 | 77位 | 71位 | 45位 |
%ランク | 26% | 30% | 30% | 27% |
ファンド数 | 277本 | 257本 | 240本 | 172本 |