ファンドの特色
主として日本を含む世界の株式および債券に投資を行う。定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式60%、債券40%の基本資産配分で実質的に投資を行う。市場動向および為替予約取引のコスト等についての定量分析に基づき、その全てあるいは一部について米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、為替変動リスクの部分的な低減を図る場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.68% | 11.31% | -- | -- |
| カテゴリー | 7.43% | 12.84% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.25% | -1.53% | -- | -- |
| 順位 | 135位 | 168位 | -- | -- |
| %ランク | 47% | 65% | -- | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 9.97 | 9.73 | -- | -- |
| カテゴリー | 11.06 | 9.06 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.09 | +0.67 | -- | -- |
| 順位 | 103位 | 192位 | -- | -- |
| %ランク | 36% | 75% | -- | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.69 | 1.12 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.62 | 1.39 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.07 | -0.27 | -- | -- |
| 順位 | 123位 | 222位 | -- | -- |
| %ランク | 43% | 86% | -- | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | -- | -- |
