ファンドの特色
主として先進国と新興国の株式、債券、日本の株式、国債、国内と先進国のREITに投資を行う。各資産のリスク寄与度が等しいリスクパリティポートフォリオから期待リターンを推定し、目標リスク水準(4%)における期待リターンが最大となるようにベースラインポートフォリオにおける各資産の実質組入比率を決定する。為替変動や投資対象市場全体のリスクを定量的に分析して為替ヘッジ比率を調整する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.17% | 1.69% | -- | -- |
| カテゴリー | 7.26% | 3.09% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.09% | -1.40% | -- | -- |
| 順位 | 87位 | 71位 | -- | -- |
| %ランク | 64% | 58% | -- | -- |
| ファンド数 | 137本 | 124本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 4.04 | 3.26 | -- | -- |
| カテゴリー | 6.35 | 5.54 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.31 | -2.28 | -- | -- |
| 順位 | 28位 | 16位 | -- | -- |
| %ランク | 21% | 13% | -- | -- |
| ファンド数 | 137本 | 124本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.88 | 0.42 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.07 | 0.38 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.19 | +0.04 | -- | -- |
| 順位 | 80位 | 60位 | -- | -- |
| %ランク | 59% | 49% | -- | -- |
| ファンド数 | 137本 | 124本 | -- | -- |
