ファンドの特色
「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う。投資資産のうちリスク資産のウエイトを抑制しつつ、伝統的資産に加えてオルタナティブ資産・戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し、信託財産の長期的な成長を目指す。外貨建資産については、投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 2.20% | -1.68% | 0.06% | -- |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | -- |
+/- カテゴリー | -3.76% | -1.79% | -1.16% | -- |
順位 | 109位 | 104位 | 77位 | -- |
%ランク | 71% | 76% | 68% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
標準偏差 | 4.09 | 4.67 | 5.38 | -- |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | -- |
+/- カテゴリー | -1.85 | -0.77 | +0.25 | -- |
順位 | 39位 | 77位 | 85位 | -- |
%ランク | 26% | 56% | 75% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
シャープレシオ | 0.54 | -0.36 | 0.01 | -- |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | -- |
+/- カテゴリー | -0.35 | -0.35 | -0.18 | -- |
順位 | 104位 | 96位 | 77位 | -- |
%ランク | 68% | 70% | 68% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |