ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 43.31% | 21.03% | 19.72% | 14.00% |
カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | 11.34% |
+/- カテゴリー | +5.81% | +3.52% | +2.68% | +2.66% |
順位 | 64位 | 48位 | 33位 | 13位 |
%ランク | 32% | 28% | 22% | 14% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
標準偏差 | 12.33 | 15.00 | 17.20 | 16.61 |
カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | 18.15 |
+/- カテゴリー | -1.41 | -1.04 | -1.54 | -1.54 |
順位 | 112位 | 105位 | 93位 | 56位 |
%ランク | 55% | 60% | 62% | 59% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
シャープレシオ | 3.51 | 1.40 | 1.15 | 0.84 |
カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | 0.67 |
+/- カテゴリー | +0.65 | +0.24 | +0.19 | +0.17 |
順位 | 48位 | 50位 | 37位 | 15位 |
%ランク | 24% | 29% | 25% | 16% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |