ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 14.66% | 19.88% | 20.98% | 12.51% |
カテゴリー | 12.52% | 16.91% | 18.20% | 10.42% |
+/- カテゴリー | +2.14% | +2.97% | +2.78% | +2.09% |
順位 | 64位 | 41位 | 33位 | 17位 |
%ランク | 32% | 23% | 21% | 19% |
ファンド数 | 205本 | 184本 | 159本 | 92本 |
標準偏差 | 14.02 | 15.30 | 16.89 | 16.60 |
カテゴリー | 13.62 | 15.70 | 17.83 | 17.30 |
+/- カテゴリー | +0.40 | -0.40 | -0.94 | -0.70 |
順位 | 140位 | 123位 | 100位 | 59位 |
%ランク | 69% | 67% | 63% | 65% |
ファンド数 | 205本 | 184本 | 159本 | 92本 |
シャープレシオ | 1.03 | 1.30 | 1.24 | 0.75 |
カテゴリー | 0.93 | 1.10 | 1.05 | 0.63 |
+/- カテゴリー | +0.10 | +0.20 | +0.19 | +0.12 |
順位 | 84位 | 48位 | 36位 | 16位 |
%ランク | 41% | 27% | 23% | 18% |
ファンド数 | 205本 | 184本 | 159本 | 92本 |